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第65章 大学生的＂量化模型＂闹剧（第1页）

那双AJ1倒钩鞋“啪”地碾碎两粒速效救心丸，红色药粉沾在鞋底，像极了郑州银行跌停板上的封单。穿Supreme联名T恤的瘦高个大学生周永杰把笔记本怼到陈默眼前，鼻尖上的青春痘随着呼吸发亮，屏幕上的Python代码框里，郑州银行的实时数据正在疯狂跳动。

“看！我的AI选股模型终于跑通了！”他的手指在键盘上敲出噼里啪啦的响声，二手MacBook Pro的风扇发出拖拉机般的轰鸣，“用LSTM神经网络训练了三个月，年化收益率312%！郑州银行就是今日最佳买点！”

眼镜男一把拽过电脑，三指缩放间就揪出代码漏洞：“你连财务风险因子都没加？”他指着第87行代码，本该是ST警示过滤条件的地方，赫然写着“#TODO”，“去年退市的ST凯乐，用你这模型也会当成黄金坑吧？”

周永杰，22岁，理工大学计算机系大三学生。去年在图书馆看到《量化交易如何赚走你口袋里的钱》，便用三个月外卖钱买了这台二手电脑。键盘缝隙里卡着2022年双十一囤的老坛酸菜面渣，触控板上还贴着“代码即金钱”的贴纸，只是边角已经卷起。

“那些老古董指标早过时了！”他甩着淘宝买的“私募大佬同款”雷蛇鼠标，屏幕上跳出十几个窗口，“我这是深度学习模型！光特征工程就提取了成交量、MACD、股东变化率……”

陈默瞥见他贴在电脑边的便签，上面用红笔写着“5日均线上穿10日线→买入信号”，下面画着个歪歪扭扭的骷髅头——和他口口声声的“神经网络”形成诡异对比。

眼镜男强行接管电脑，调出回测报告，荧光屏蓝光映得阿杰的脸发青：

表格

参数 模型设置 实际情况 影响

回测周期 2020-2022 剔除2023年熊市 胜率虚高37%

交易成本 0.05% 实盘0.25%+滑点 年化收益减少45%

ST股过滤 无 今日选中郑州银行 触发退市风险

补仓机制 无限补仓 实盘资金有限 最大回撤扩大200%

“知道为什么显示312%吗？”眼镜男点开最大回撤栏，2021年9月的曲线像断崖般下跌，“你用模拟资金无限补仓，现实中你有多少钱扛住67%的亏损？”

阿杰的喉结滚动两下：“那……那是我妈给的模拟账户……”声音越来越小，手指无意识地抠着键盘上的方便面渣。

下午1点，阿杰还是咬咬牙，用这个月的生活费买了500股郑州银行。“模型显示胜率92.8%，置信区间95%！”他指着屏幕上的热力图，仿佛那不是K线，而是即将喷发的火山。

2点13分，Wind终端突然弹出红色警示：「郑州银行：关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告」。股价像被剪断线的风筝，直线砸向跌停板，封单从5万手暴增到15万手，卖一价3.67元在屏幕上跳动，像极了心电图的直线。